微分積分学

ガウス積分

ガウス積分

無限区間における積分で俗にガウス積分と言われるものがあります。

 

下図は指数関数指数関数を描画したものです。

 

ガウス関数

 

この関数をブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデルからブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデルの範囲において積分を実行すればどうなるでしょうか?

 

その答えを単刀直入に書くと次のようになります。

 

ガウス積分

 

はじめて見た方は多分驚くかと思いますがこういう結果が確かにまかり通っています。
そのためこの積分のことを、ガウスのインチキ積分などといったりするものがたまにいます。

 

ここでは大学で受けたときの自分の講義ノートを参考に説明したいとおもいます。

まず積分する範囲をブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデルと置きます。

 

そのブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデルを2乗したものに対して極座標、

 

 

極座標変換

 

を適用しますが、ここで、

 

ガウス関数

 

としても同じ値(積分領域)であるということはわかります。

ですので次のように表現できることになります。

 

 

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

ここでブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデルを微分すると(変数変換をして)、

 

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

これにより

 

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

なのでこれを使って、

 

ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

ガウス関数

ガウス関数積分

ガウス関数積分

ガウス関数積分

となるのでIの2乗は次のように求まります。

 

ガウス関数積分

ガウス関数積分は正なのでガウス関数積分

よって、

 

ガウス関数積分

ガウス関数積分

nextupprevious


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