ブラックショールズモデル導出への道しるべ

微分方程式

微分方程式

微分方程式というのは、その式の中に独立変数とその関数、およびその導関数をも含んでいるものをいいます。

 

この微分方程式を解くというのは与えられている式を恒等的に満たすものを求めることであり、その解には一般解とさらには任意定数に特別な値を入れて求める特殊解などがあります。

 

 

 

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特性方程式

2階のある微分方程式、

 

定型数2階同次微分方程式

 

を考えて見ましょう。

 

 

いま、仮にこの式のy定係数2階同次微分方程式,特性方程式が解であるとします。

 

 

特性方程式

 

特性方程式

 

特性方程式

 

 

 

これを特性方程式といいます。

 

ここで高校で習った解の公式と特性方程式を使ってみると、

 

判別式

 

 

判別法というのを出してみると判別式ですがこれによって解の種類が3種類ほどに分別できます。

続きを読む≫ 2021/10/29 07:19:29

微分方程式の例1)

 

つぎのようなxに関する方程式を考えます。

 

常微分方程式,ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

両側をxに対して微分します。

 

常微分方程式

 

常微分方程式,ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

これをさらに微分すると、

 

常微分方程式,ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

常微分方程式,ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

常微分方程式,ブラックショールズモデル,偏微分方程式,オプションプライシングモデル

 

といったものが微分方程式です。

 

※)20211023修正(計算過程及び結果が間違っておりました。ご迷惑をおかけいたし大変申し訳ございませんでした)

続きを読む≫ 2021/10/25 07:38:25

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