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スコア関数の分散

スコア関数(対数尤度関数の一次微分)は、

これの期待値

 

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前回のコンテンツによりスコア関数の期待値は以下のようになる。

次にこれを参考にして今度はスコア関数の分散を考える。

スコア関数の分散

次のようにスコア関数の分散を考える。

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となるが先ほどのスコア関数の期待値の結果、

 

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より、

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となるのでスコア関数の期待値は以下のようになる。

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