ブラックショールズモデル導出に必要な金融数学について説明したサイトです。

ブラックショールズモデル偏微分方程式

ブラックショールズ偏微分方程式

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ブラックショールズモデル偏微分方程式記事一覧

ブラックショールズモデル―導出過程@

randomwalk コールオプション価格などといった原資産価格金融派生商品の価格ブラックショールズ偏微分方程式:ここでは株価のボラティリティーは非危険利子率(安全金利)はの関数なのですがこれをとを使ってとし、をここでをとしています。こうしたときの(5.1)式のそれぞれの偏微分の項を計算していきます。@の計算さきほどはの...

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ブラックショールズモデル−導出過程A

ブラックショールズ,微分積分,フーリエ解析,微分方程式,偏微分方程式,正規分布関数,境界値問題,一次元熱伝導方程式 さきほど導出した熱伝導方程式に対して、一次元熱伝導方程式のセクションでやった変数分離という作業を行っていきます。とします。すると…となるので、ここで変数分離を行うと、となります。見てわかるように両辺の式はお互いのそれぞれの変数に依存していない形になっています。なので次のように置くことが可能です。次の...

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