ブラックショールズモデル導出に必要な金融数学について説明したサイトです。

境界値に関する問題

 

 

境界値問題

ブラックショールズ,微分積分,フーリエ解析,微分方程式,偏微分方程式,境界値問題,熱伝導方程式,変数分離形,拡散方程式,解法


nextupprevious

境界値に関する問題記事一覧

熱伝導方程式

熱伝導方程式(拡散方程式)における重ね合わせの原理未知関数を含まない関数を分離できないときを同次といいその同次線形偏微分方程式においては“重ね合わせの原理”というのが成り立ちます。つまり、がその方程式の解ならば、その線形結合も解となります。次のような式を考えてみましょう。変数分離法を使って、をとの関...

≫続きを読む

 

無限区間における熱伝導方程式

無限区間における熱伝導方程式(拡散方程式)とフーリエ積分前セクションでは定区間においての一次元熱伝導方程式をやりましたが今度はについて無限に長い場合(無限区間)の方程式を考えてみることにしましょう。無限区間の場合はフーリエ積分表示が適用できるようになります。初期条件: 同じように変数分離を行いそれぞ...

≫続きを読む

 

ホーム RSS購読 サイトマップ
TOP 微分積分学 微分方程式 フーリエ解析 境界値問題 B-S偏微分方程式